Financial Risk Management

La capacità di innovare e di gestire i rischi connessi al contesto esterno rappresenta il fattore chiave di successo al fine di raggiungere obiettivi di crescita profittabilità e sostenibilità nel lungo termine. Le aziende si ritrovano ad affrontare sfide sempre più complesse in termini di performance, coinvolgimento dei clienti, discontinuità tecnologiche e necessità di innovare. La rivisitazione dell’attuale contesto normativo e l’introduzione di nuovi elementi nell’ambito del Financial Risk Management, hanno lanciato un più ampio progetto di Banking Transformation, che implicherà un’importante review dei processi aziendali, degli strumenti e dei modelli decisionali in essere.

Scai Finance attraverso i propri consulenti e le esperienze maturate è in grado di supportare le aziende nel miglioramento continuo delle competenze e dei processi di identificazione, valutazione e gestione dei rischi aziendali.

General Purpose

Il centro di competenza Financial Risk Management si è consolidato grazie al supporto pluriennale ai nostri clienti e alla creazione di una suite per la gestione dei rischi.

I nostri servizi

Analisi, individuazione e monitoraggio delle diverse tipologie di rischio ( market, operational, credit, fraud e IT risk).

Supporto nelle implementazioni dei modelli RAF.

Disegno ed implementazione dei modelli ERM (Enterprise Risk Management).

Supporto metodologico e operativo nel continuo alle funzioni aziendali di Risk Management.

Modelli predittivi di misurazione, valutazione e monitoraggio dei rischi.

Soluzioni proprietarie per la gestione del rischio di cambio e del rischio tasso d’interesse.

Financial risk management

Market & Credit Risk

La capacità di un istituto finanziario di mantenere la redditività in periodi di certezza o incertezza economica è influenzata dalla sua attenta gestione del portafoglio crediti. 

 Nel panorama normativo in evoluzione, i servizi di mercato e rischio di credito supportano i clienti per valutare, progettare e implementare soluzioni di rischio di mercato e di credito per governance, reporting, sviluppo di modelli, dati e tecnologia.

Market risk

Rischio tasso di interesse

Gli strumenti che gestiamo ai fini della copertura del rischio tasso per i nostri clienti sono:

  • Interest rate swap
  • Interest rate option (Cap, Floor e Collar)
  • Forward rate agreement

« Il rischio a cui si espone chi detiene un asset sensibile alla variazione della struttura dei tassi »

« Il rischio a cui si espone chi detiene una
posizione in una divisa diversa dalla divisa di bilancio »

Rischio tasso di cambio

Gli strumenti che gestiamo ai fini della copertura del rischio cambio per i nostri clienti sono:

  • Operazioni a termine in divisa (spot e outright)
  • Cross currency swap
  • Opzioni su currency
  • Strategie di opzioni (zero cost option, knock-in e knock-out forward)
  • Flexible Forward
  • FX Swap
  • Non deliverable forward

Credit risk

DATA – Risk data management and Data preparation

Ottimizzazione infrastruttura sottostante il calcolo dei principali  parametri di rischio

Implementazione dei Key Quality Indicator  – KQI

Ingegnerizzazione controlli di Data quality tramite suite SAS

Risk Data & Reporting Governance

Monitoraggio e presidio Credit Risk Infrastructure

Creazione del Data Quality Framework (DQF)

« La gestione dei dati comprende tutte le discipline relative alla gestione dei dati come risorsa preziosa »

l

« La modellizzazione del rischio finanziario è l’uso di tecniche econometriche formali per determinare il rischio aggregato in un portafoglio finanziario »

MODELS – Risk modelling and validation

Sviluppo Modelli Interni di Rating (A-IRB e F-IRB)

Nuovi principi contabili: Motori IFRS9 –

RWA gestionale e segnaletico

Attività di validazione

Applicazione Test Statistici per la validazione dei parametri di rischio

Certificazione implementazioni IT

PROCESSES – Risk information processing and decisioning

Predisposizione Asset Quality Report (AQR)

Aggregazione output e integrazione nei processi decisionali per la concessione del credito

Creazione Reportistica Regolamentare in ottoca RAF

Redazione delle relativa documentazione e identificazione delle possibili aree di miglioramento

Value

Strategic value

Performance

Compliance risk

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